MNP01/sprawozdanie/sprawozdanie.tex

\documentclass[]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{polski}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[margin=1.25in]{geometry}
\usepackage{alltt}
\usepackage{titling}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{float}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{amstext}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{tikz}
\usepackage{xspace}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{alphalph}
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algpseudocode}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage{braket}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{csvsimple} % kurwa

\pgfplotsset{compat=1.15}
\usepgfplotslibrary{groupplots}
\usepgfplotslibrary{external} 
\tikzexternalize

\DeclarePairedDelimiter\ceil{\lceil}{\rceil}
\DeclarePairedDelimiter\floor{\lfloor}{\rfloor}

\usetikzlibrary{decorations.pathmorphing, arrows.meta, positioning}
\usetikzlibrary{shapes.geometric, arrows, intersections}

\pgfdeclarelayer{background}
\pgfdeclarelayer{foreground}
\pgfsetlayers{background,main,foreground}

% opening
\title{Analiza Techniczna - MACD \\ \normalsize Projekt \#1 z \texttt{MN}}
\author{Kacper Donat}
\newenvironment{column}[1]{\noindent\begin{minipage}{#1\linewidth}}{\end{minipage}\vspace{.5\baselineskip}}

\floatname{algorithm}{Program}

\newcommand{\macd}[1]{%
    \begin{tikzpicture}
        \def\file{../macd/#1.csv}
        \def\action{../macd/#1-intersect}
        \input{macd.tex}
    \end{tikzpicture}%
}

\newcommand{\result}[2]{%
    \begin{tikzpicture}
        \def\file{../macd/#1.csv}
        \def\action{#2.csv}
        \input{result.tex}
    \end{tikzpicture}%
}

\tikzstyle{sell}=[red, -latex, densely dotted]
\tikzstyle{buy}=[green, latex-, densely dotted]

\begin{document}
\maketitle

\section{Cel projektu}
Założeniem projektu było stworzenie programu, który umożliwiałby wyznaczenie wskaźnika giełdowego MACD. Drugim zadaniem
było opracowanie programu, który automatycznie podejmowałby decyzje kupna bądź sprzedaży na podstawie analizy dostępnych
mu danych. 

\section{Analiza wskaźnika MACD}
Wskaźnik MACD składa się z 2 powiązanych ze sobą wskaźników - wskaźnika rozbieżności między trendem krótkotrwałym oraaz
długotrwałym, oraz wskaźnika sygnału stanowiącego średnią tej rozbieżności. Do wyznaczenia obu tych wskaźników
wykorzystuje się średnie z danych historycznych. Przyjęło się, że poprzez trend długotrwały rozumiemy średnią z
ostatnich 26 dni, krótkotrwały z 12 dni a sygnał jest średnią z ostatnich 9 dni. 

Tak niska granulacja danych wynika z faktu, że w czasie opracowania wskaźnika nie było możliwości dostępu do danych o
większej granulacji niż dniowa, i najczęściej na podstawie tego typu danych musiano podejmować decyzje kupna bądź
sprzedaży. Dobór rozmiaru okien czasowych również w czasie opracowania prawdopodobnie był nieprzypadkowy - przy 6
dniowym tygodniu handlowym 12 dni stanowiło 2 tygodnie, 9 dni półtora a 26 miesiąc i pół tygodnia - zatem zgodnie z ideą
prawdopodobnie właściwym doborem parametrów dla aktualnych czasów byłyby średnie z ostatnich 22, 10 oraz 7 dni.

Ze względu na oparcie wskaźnika na ostatnich $n$-wartościach historycznych, reakcja wskaźnika na zachowania inwestorów
zawsze jest opóźniona i nie radzi sobie za dobrze w wypadku nagłych gwałtownych spadków cen - w sytuacji, w której
sprawny inwestor podjąłby szybką decyzję sprzedaży akcji, wskaźnik zasugeruje taką decyzję z drobnym, najczęściej około
2-3 dniowym opóźnieniem. 

Dodatkowo jak można zaobserwować na niemal wszystkich wykresach, informacje pochodzące ze wskaźnika generują znaczny
szum w momentach, w których giełda zachowuje się relatywnie stabilnie generując wiele sygnałów o ostatecznie zerowym
znaczeniu inwestycyjnym. 

\begin{figure}[H]
    \macd{fb}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Facebook}
\end{figure}

Patrząc na powyższy wykres widzimy ogromną ilość sygnałów do kupna oraz sprzedaży, jednak część z nich stanowi całkiem
kompetentny licznik modulo 2, sugerujący sprzedaż akcji jednego dnia tylko po to by kupić je następnego.
Wyznacznik ten sprawdza się jednak całkiem dobrze w wypadku nagłych wzrostów, po których następuje stabilizacja -
najczęściej całkiem dobrze przewidując moment w którym będzie bezpiecznie sprzedać bez tracenia ewentualnych zysków.

Dodatkowo ze względu na to, że jest to wyznacznik dość dobrze rozpowszechniony wśród osób niedoświadczonych istnieje
niezerowe ryzyko wystąpienia zjawiska samoindukcji wskaźnika. 

Jak wcześniej zauważono, ze względu na budowę wskaźnik ten zawsze będzie miał drobne opóźnienie względem aktualnej
sytuacji na giełdzie. W niektórych wypadkach jednak istnieje nieorawdopodobna wręcz zgodność zachowania wykresu
giełdowego z przewidywaniami wskaźnika. Sytuację te można zaobserwować na wyżej wymienionym wykresie firmy facebook. 
Ponieważ inwestorzy opierają się i sugerują wskaźnikiem może wystąpić sytuacja, w której wskaźnik sprawdzi się wyjątkowo
dobrze tylko ze względu na to, że inwestorzy sugerując się nim podjęli decyzję nagłej sprzedaży. 

\section{Automatyczne zarabianie}

Wnioski:
\begin{itemize}
    \item Sieć kurewsko trudno wytrenować
    \item Najlepiej powierzyć te zadanie kotu, chodząc po klawiaturze ma równe szanse na dobre inwestycje co program
    \item 
\end{itemize}

\appendix

\section{Wykresy wskaźników dla różnych spółek giełdowych}
\begin{figure}[H]
    \macd{11bit}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla 11-bit studios}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{amazon}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Amazon}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{apple}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Apple}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{bitcoin}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla Bitcoina}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{cdr}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy CD Projekt Red}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{dogecoin}
    \caption{Wow, such MACD, many SIGNAL, wow.}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{dow30}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla indeksu Dow Jones}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{fb}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Facebook}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{google}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Google}
\end{figure}
%
\begin{figure}[H]
    \macd{intel}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Intel}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{ltc}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla kryptowaluty Litecoin}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{msft}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Microsoft}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{nasdaq}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla giełdy NASDAQ}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{nvidia}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Nvidia}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{paypal}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy PayPal}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{sin}
    \caption{Cóż... XD}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{tesla}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla firmy Tesla}
\end{figure}

\begin{figure}[H]
    \macd{wig20}
    \caption{Wskaźnik MACD oraz Signal dla indeksu WIG20}
\end{figure}
\end{document}